Детектор аномальных объёмов — анализируем спрос и предложение с помощью платформы TKSBrokerAPI

Автоматизация различных операций на бирже сегодня очень популярная тема. Автоматизировать можно всё, что угодно: подготовку отчётов, визуализацию графиков, получение истории цен по выбранному инструменту, совершение торговых операций по заранее заданному алгоритму, оповещения о событиях на рынке и многое другое.

В частности, трейдерам бывает интересно автоматически анализировать биржевой стакан текущих цен. Им нужно получать оперативные оповещения о появлении в нём аномальных (относительно других значений) объёмов предложений продавцов или покупателей. Существует гипотеза о том, что если на рынке в текущий момент времени преобладают объёмы покупателей, а также появились большие или сверхбольшие предложения на покупку, то цена инструмента будет расти в краткосрочной перспективе, или, как минимум, не будет падать ниже этих предложений. И, тоже самое, но наоборот: если преобладают объёмы продавцов и в них присутствуют аномальные значения, то цена будет снижаться или не будет расти.

Следующий скриншот иллюстрирует стакан цен с объёмами предложений продавцов и покупателей, которые трейдер визуально может принять за аномалии:

Но как же их определять автоматически?

Как сделать +16% на бирже за 2 часа? Помогут роботы!

Всем привет! Недавно я упоминал про REST API от Тинькофф Инвестиции и про платформу ⚙️TKSBrokerAPI на Python, для упрощения автоматизации работы с биржей через брокера Тинькофф. Сам я тоже использую эту платформу: для получения кастомных отчётов и автоматизации трейд-роботов и различных ботов-оповещалок.

На этой неделе очень порадовал $KROT, который последние дни невероятно волатилен (в том числе из-за новостей об ограничениях биржи на бумаги третьего эшелона), но зато хорошо подходит для тестов, спасибо ему за это! А также порадовал алгоритм моего нового торгового робота в основе которого используется ⚙️TKSBrokerAPI: впервые удалось протестировать его на сильных движениях и заметить в телеметрии, что он достаточно неплохо поймал второй откат на пятиминутках, самостоятельно вошёл в позицию, дождался хорошей возможности и вышел в плюс (изобразил это на графике ниже).

На одном лоте получилось более +16% прибыли, 280 рублей разницы в цене и 2800 руб. профита 🙂 Неплохой результат, так как до этого рынок был, в основном, спокойный и удавалось поймать роботом не более +0.5-1.5% за сделку. Поэтому я долгое время не знал, как он себя поведёт при сильных движениях, сможет ли дождаться большей прибыли и устоит ли на волатильном рынке. Сейчас убедился на тестовом счёте, что сможет 😊

Про трейд-робота, алгоритмы и торговые сценарии расскажу чуть позже, а пока сохраню себе на память записи телеметрии:

• 10:25 UTC "message": "BUY-стоп выставлен по цене первого покупателя: [1695 rub], лотов: [1]"
• 12:04 UTC "message": "SELL-маркет исполнен по [1975 rub], ср. [1695 rub], лотов [1], профит 16.52%"

Конечно же, любому роботу нужна (авто-)оптимизация, потому что далее через пару часов, если посмотреть график $KROT за 9.02.2023, можно было выйти ещё рублей на 200 выше, но робот этого уже не дождался.

Подписывайтесь на меня в Пульсе (профиль: TimurGilmullin), буду рассказывать там про автоматизацию на бирже и разработку торговых роботов.

Если вы хотите упростить свои рутинные операции на бирже — закажите автоматизацию у меня, пишите, обсудим вашу задачу и чем я могу помочь. Контакт в Телеграм: @tgilmullin.