Детектор аномальных объёмов — анализируем спрос и предложение с помощью платформы TKSBrokerAPI

Автоматизация различных операций на бирже сегодня очень популярная тема. Автоматизировать можно всё, что угодно: подготовку отчётов, визуализацию графиков, получение истории цен по выбранному инструменту, совершение торговых операций по заранее заданному алгоритму, оповещения о событиях на рынке и многое другое.

В частности, трейдерам бывает интересно автоматически анализировать биржевой стакан текущих цен. Им нужно получать оперативные оповещения о появлении в нём аномальных (относительно других значений) объёмов предложений продавцов или покупателей. Существует гипотеза о том, что если на рынке в текущий момент времени преобладают объёмы покупателей, а также появились большие или сверхбольшие предложения на покупку, то цена инструмента будет расти в краткосрочной перспективе, или, как минимум, не будет падать ниже этих предложений. И, тоже самое, но наоборот: если преобладают объёмы продавцов и в них присутствуют аномальные значения, то цена будет снижаться или не будет расти.

Следующий скриншот иллюстрирует стакан цен с объёмами предложений продавцов и покупателей, которые трейдер визуально может принять за аномалии:

Но как же их определять автоматически?

TKSBrokerAPI: демонстрация некоторых возможностей торговли на бирже через Python API

Поддержать проект: https://yoomoney.ru/to/410015019068268

В прошлой статье я рассказал про опенсорс разработку — платформу TKSBrokerAPI — это Python API для работы с Tinkoff Open API через REST протокол. Также этим инструментом можно пользоваться из консоли или встраивать его в CI/CD-системы, для автоматизации рутинных операций на бирже, через брокера Тинькофф Инвестиции.

С помощью TKSBrokerAPI вы можете реализовать на языке Python любой торговый сценарий. В сегодняшней статье я хочу показать для разработчиков некоторые возможности этого инструмента, на примере абстрактного торгового сценария.

Неважно, какую основную систему принятия торговых решений о покупке или продаже вы используете. Это может быть технический анализ, нейросети, парсинг отчётов или слежение за сделками других трейдеров. Но всё равно вам потребуется выполнять базовые торговые операции: получать рыночные данные, выставлять лимитные и стоп-ордера, открывать и закрывать сделки по рынку. Модуль TKSBrokerAPI будет выступать как посредник между кодом с логикой торгов и сервисной инфраструктурой брокера, а также выполнять рутинные задачи от вашего имени в брокерском аккаунте.

Схема разработки с помощью TKSBrokerAPI очень простая:

1. Вы придумываете гениальный торговый алгоритм.
2. Записываете его пошагово в виде некоторого плана или торгового сценария.
3. Автоматизируете сценарий на Python при помощи TKSBrokerAPI.
4. TKSBrokerAPI берёт на себя всю работу с инфраструктурой брокера Тинькофф Инвестиции.
5. Профит!